A Universidade dos Valores ficará localizada no Palácio dos Marqueses de Ponte de Lima, edifício austero do século XVII, edificado pelo arquitecto régio Diogo Marques Lucas, que preserva, nas suas linhas simples, o carácter da arquitectura da época.

D. João V, quando viajava para Mafra para inspeccionar o progresso do trabalho real no Palácio Convento, regularmente se acomodava neste lugar, também imortalizado por intelectuais da literatura da época, como William Beckford.

O Palácio pertence à zona de património protegido da Igreja de Santo André, um templo com uma construção de estilo românico medieval gótico e um dos monumentos mais importantes do núcleo antigo desta região, designado como Monumento Nacional em 1940. O Palácio também é construído sobre as fundações do castelo gótico romano de Mafra.

A primeira metade do séc. XVIII foi, mesmo, o período de maior fulgor desta casa, onde avultava a biblioteca dos marqueses, os salões de tectos apainelados (cujas paredes eram revestidas por azulejos dos grandes mestres lisboetas) e a capela, ornamentada por um retábulo realizado pelo escultor Machado de Castro. A propriedade era pontuada por caminhos, organizados num denso bosque, onde emergiam estátuas, lagos, fontes e tanques, uma casa de fresco e duas capelas, cujo interior era ornamentado por retábulos saídos das mãos dos célebres escultores de Mafra. O conjunto foi adquirido pela Câmara Municipal de Mafra em 1989.

O Palácio está hoje integrado no Parque Desportivo Municipal, com 22 hectares constituídos por várias infraestruturas educativas, desportivas e naturais, que lhe dão uma identidade particular. Actualmente o Palácio necessita de obras de requalificação para o seu restauro e instalação da futura Universidade e Museu de Valores Universais.